금감원, 대규모 손실 우려 'DLF·DLS' 금융기관 합동검사

[시사매거진=이미선 기자] 수천억원의 원금손실 위험이 발생한 국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS) 판매액은 8월 7일 기준 총 8224억원 수준인 것으로 파악됐다. 이 중 개인투자자의 비중이 89.1%에 달해 논란은 더욱 커질 전망이다. 

금융감독원은 19일 최근 이슈가 제기되고 있는 주요 해외금리 연계 파생결합상품(DLF, DLS)에 대해 금감원은 상품의 설계, 제조, 판매 전반에 대한 실태를 점검하고, 관련 분쟁 조정을 추진할 예정이라고 밝혔다.

회사별 판매규모는 우리은행(4,012억원), 하나은행(3,876억원), 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH증권(11억원) 순으로 조사됐다.

형태별로 살펴보면 전체 판매잔액의 99.1%(8,150억원)가 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매되었으며, 나머지(74억원)는 증권회사에서 판매(사모 DLS)됐다.

고객별로는 개인투자자(3,654명)가 투자한 금액은 7,326억원으로 전체 판매잔액의 89.1%를 차지하며, 법인(188사)은 898억원을 투자한 것으로 나타났다.

영국·미국 CMS 금리 연계상품 판매잔액은 6958억원 수준으로 8월7일 기준, 판매잔액 중 5973억원(85.8%)이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현재 금리 수준이 유지될 경우 예상 손실 금액은 3,354억원으로 평균 예상손실률은 56.2%이다. 

독일국채 10년물 금리 연계상품 판매잔액은 1266억원 수준으로 8월7일 기준, 판매금액 전체가 손실구간에 이미 진입한 상태다. 현재 금리가 만기(9∼11월)까지 유지시 예상 손실 금액은 1204억원으로 평균 예상손실률은 95.1%이다.

금감원은 해당 파생결합상품의 제조․판매 등 실태파악을 위한 합동검사를 추진한다. 파생결합상품의 설계부터 판매에 이르게 된 全 과정을  점검하고, 관련 내부통제시스템을 집중 점검한다. 
이를 위해 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동검사에 착수할 예정이다.

불완전판매 관련 원활한 분쟁조정도 추진한다. 8월 16일 금감원에 접수된 분쟁조정 신청건은 총 29건이다. 검사와 병행해 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시할 예정이다.
현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토,  판례 및 분조례 등을 참고해 분쟁조정을 신속히 진행할 계획이다.

이와 함께 국내외 금융시장 변동성 확대에 따른 모니터링을 강화한다. 금리, 환율, 유가 등을 기초로 한 파생결합상품 등 고위험 금융상품의 발행 및 판매에 대한 모니터링을 더욱 강화할 예정이다.